Hull Moving Durchschnittlich Thinkorswim

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Die exponentiellen und gewichteten Bewegungsdurchschnitte wurden entwickelt, um diese Verzögerung zu adressieren, indem mehr Gewicht auf neuere Daten gelegt wird. Der Hull Moving Average (HMA), entwickelt von Alan Hull, ist ein extrem schnell und glatt gleitender Durchschnitt. In der Tat, die HMA fast eliminiert Lag ganz und schafft es, Glättung zur gleichen Zeit zu verbessern. Wie dieser Indikator funktioniert Ein längerer Zeitraum HMA kann verwendet werden, um Trend zu identifizieren. Wenn die HMA steigt, steigt der vorherrschende Trend, was anzeigt, dass es besser sein kann, lange Positionen einzugeben. Wenn die HMA fällt, fällt auch der vorherrschende Trend, was anzeigt, dass es besser sein kann, Short-Positionen einzugeben. Für Eintrittssignale kann in Richtung der vorherrschenden Tendenz ein kürzerer Zeitraum HMA verwendet werden. Ein langes Eintrittssignal tritt bei ansteigender Tendenz auf, wenn die HMA aufleuchtet und ein kurzes Eintrittssignal, wenn der vorherrschende Trend fällt, auftritt, wenn das HMA abschaltet. Berechnung Berechnen einer gewichteten Moving Average mit der Periode n 2 und multipliziert es mit 2 berechnen einen gewichteten gleitenden Durchschnitt für den Zeitraum n und subtrahieren, wenn aus Schritt 1 ein gewichteten gleitenden Durchschnitt mit Periode sqrt Berechnen (n) unter Verwendung der Daten aus Schritt 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n)) thinkscript enthalten: der Rumpf ist der Handel gleitenden Durchschnitt eine gute Strategie am Dienstag, 7. Oktober auf tastytrades Tech-Tools Segment, Steve Miller, aka slm, sagte er den Rumpf mochte Gleitenden Durchschnitt und ermutigte seine Benutzer, mit ihm zu spielen. so tat ich. Der Rumpf gleitende Durchschnitt verwendet eine Glättungstechnik, die behauptet, Verzögerung zu reduzieren - ein Handelssignal, das ein wenig zu spät kommt. Wenn Sie sah Slms-Präsentation scheint es genau das zu tun. Scheint der Rollover des Hma sicherlich vor, bevor einige der traditionellen gleitenden Durchschnitt Crossovers, die Investoren beobachten - aber kann, dass Sie Geld seine wirklich schwer zu Augapfel ein Diagramm und machen eine Bewertung, die nicht subjektiv. Erstens wird der ansteigende Farbübergang erst dann vollständig bestimmt, wenn die Kerze nach dem Übergang fertig ist. Bedeutet dies, dass ein Handelseintrag erst nach dem Öffnen der 2. Kerze am Farbübergang erfolgen würde. Die kumulative Pampel von Trades auf diese Weise genommen ist etwas, was ich möchte nicht mit dem Auge zu bewerten. Glücklicherweise gibt es die thinkscript-Strategie-Anlage, mit der ich den Handel simulieren können solche Signale und bewerten diese Dinge objektiv. so heres ein typisches Bild der Rumpf-Strategie bei der Arbeit: simtrading 10k auf Spion über Rumpf gleitenden Durchschnitt Signale im Vergleich zu passiven Anlage die obere Grafik zeigt, wann und zu welchem ​​Preis die Rumpf-Strategie gekauft, umgekehrt und verkürzt im Wert von 10.000 Spion, wie durch Die rosa Beschriftung und die Pfeile. Die rosa Zahl ist die Menge der ausgegebenen Aktien. Wenn die gestrichelte Linie, die die Umkehrungen verbindet, zyanfarben ist, das handelsgeschaffene Geld und wenn die gestrichelte Linie rot gefärbt ist, geht der Handel verloren. Der schwebende subgraph zeigt den täglichen kumulierten Gewinn und Verlust für die Strategie über die 1-Jahres-Dauer des Charts. der Boden Subgraphen zeigt das Wachstum von 10.000 gegenüber dem gleichen Zeitraum durch den Kauf n hold Methode und durch Dollar-Cost-Averaging investiert hier (dh etwa 833 im Wert von Spion jeden Monat. Kauf), so sehen wir, dass, wie der 8. Oktober, 14, dass die hma-Strategie war unter Geld, während Kauf n halten zeigte eine Position Verbesserung von 1.650 und Dollar-Kosten-Mittelwertbildung, 372. Dies ist sehr typisch für die Aktien sah ich an. Jetzt die Arten von Aktien i neigen dazu, daran interessiert sein, dass ich neigen dazu, ein langer Händler werden. Jedoch fand ich, dass die Rumpfstrategie für Aktien in einem langfristigen Rückgang glänzte. Nehmen Sie gld, zum Beispiel: und noch beeindruckender, slv: so scheint es, dass, wenn Sie eine bärische Meinung, die durch eine andere Methode gebildet wurde, dass die unter den bearish Trades aus dem hma Signal profitabel sein könnte. Sdihullmastrat - Ergebnisse des Handels mit den rolloversunders des HullMovingAvg Hinweis: zeigt die Handelssimulation des Handels der hullMovingAvg Rollovers unders mit einer festen Menge an Geld. Rev: 1.0.0 smalldoginvestor Autor: allen everhart Datum: Oct 11, 2014 copylefts reserviert. Das ist freie Software. Das heißt, Sie sind frei zu verwenden oder zu ändern für Ihre eigene Nutzung, aber nicht für den Weiterverkauf. Helfen Sie mir, das Wort heraus über mein Blog zu erhalten, indem Sie diesen Kopf an der richtigen Stelle halten. Input dollarsPerTrade10000 hint dollarsPerTrade: steuert die Geldmenge, die die Simulation zum Traden verwendet. Rev: 1.0.0 smalldoginvestor input length20 Hinweislänge: Die Anzahl der Planungsperioden, die an die Berechnung von hullMovingAvg übergeben wurden. def shareSize Runde (dollarsPerTrade schließen, 0) def mahullMovingAvg (lengthlength) def kreuzt buySigma oben MA1 def sellSigma unter MA1 addOrder kreuzt (OrderType. BUYAUTO, buySig, namelong, tradesizesharesize) addOrder (OrderType. SELLAUTO, sellSig, nameshort, tradesizesharesize) Über zwei Vor Monaten, Quantopian rollte ein großes Update. Sie können es hier lesen. Viele unserer API hat sich zum Besseren verändert, und leider bedeutet dies, dass einige alte Code gebrochen hat. Hier ist die Migrationsanleitung für die neue API. Grundsätzlich ist die Speicherung des Wertes des Hull Moving Average als datastock. HMA nicht mehr möglich. Ich würde empfehlen, dass Sie zu einem dict, die eine Eigenschaft des Kontextes zu wechseln. wie folgt aus: Das Material auf dieser Website ist nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und nicht ein Angebot zum Verkauf, eine Aufforderung zum Kauf oder eine Empfehlung oder Befürwortung für jede Sicherheit oder Strategie, noch stellt es ein Angebot dar stellt Anlageberatung zur Verfügung zu stellen Von Quantopian. Darüber hinaus bietet das Material keine Stellungnahme in Bezug auf die Eignung von Sicherheiten oder spezifischen Investitionen. Quantopian übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website dargestellten Ansichten. Die Ansichten sind freibleibend und können aus verschiedenen Gründen unzuverlässig geworden sein, unter anderem Änderungen der Marktbedingungen oder der wirtschaftlichen Verhältnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken einschließlich des Verlustes des Kapitalbetrags. Bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen, sollten Sie sich mit einem Anlageberater beraten. Also, Nathan, warum won39t eine dynamische Eigenschaft an das Expando-Objekt unter Mark anfügen, siehe Code unten, scheint dies in QII zu funktionieren. Nun, abgesehen von allen Q-Broke-the-Web-Nachrichten. Criminy Q, geben mir ein quotQVersion 1.0quot Wahl in meinem algos so I don39t haben, um Ihre jugendlichen wachsenden Schmerzen zu erleben. Ich don39t haben Zeit, um diese tröpfeln die quälenden langsam Backtest, so dass ich den Code hier.